PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 18.76%/yr for PGR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и PGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%0.97%

Correlation

The correlation between GLDM and PGR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

GLDM vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-1.04

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-1.41

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.84

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.94

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

-1.43

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-1.04

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.77

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.58

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GLDM и PGR

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-71.06%

+49.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-25.27%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-30.35%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-30.35%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-26.74%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-14.53%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

18.79%

-10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и PGR

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.57%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

16.95%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

22.76%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

24.55%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

24.48%

-7.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и PGR

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and PGR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs PGR's -71.06%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор