Сравнение GLDM с LOW
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while LOW (Lowe's Companies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 3.71%/yr for LOW. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%.
GLDM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- —
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам GLDM и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.30% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | -3.99% |
Correlation
The correlation between GLDM and LOW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. LOW — Ранг доходности на риск
GLDM
LOW
Сравнение GLDM c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.21 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -0.49 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.23 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.14 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и LOW
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -62.52% | +40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -27.75% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | -27.75% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -33.86% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -27.29% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -16.60% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 11.96% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и LOW
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.36% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 19.88% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 25.77% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 26.15% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 29.14% | -12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и LOW
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and LOW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs LOW's -62.52%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор