Сравнение GLDM с DXCM
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while DXCM (DexCom, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs -4.71%/yr for DXCM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 15.44%.
GLDM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам GLDM и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.30% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 25.71% |
Correlation
The correlation between GLDM and DXCM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. DXCM — Ранг доходности на риск
GLDM
DXCM
Сравнение GLDM c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.30 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -0.51 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.29 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.10 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.31 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и DXCM
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -94.61% | +72.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -38.75% | +18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | -60.95% | +40.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -66.32% | +45.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -52.94% | +33.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -36.00% | +29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 22.71% | -14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и DXCM
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 13.77% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 25.06% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 40.61% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 46.96% | -28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 48.42% | -31.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и DXCM
Ни GLDM, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDM and DXCM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.77%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs DXCM's -94.61%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор