PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с AOM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 4.61%/yr for AOM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 4.18%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

AOM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.84%
1 год
13.33%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и AOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		4.18%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-2.90%

Correlation

The correlation between GLDM and AOM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.25

Сравнение распределения секторов GLDM и AOM

Секторы
GLDM
AOM

Сырьевые материалы

100.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

11.9%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
AOM
4.2%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

AOM
8.1%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

AOM
9.5%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

AOM
5.0%

Энергетика

GLDM

-

AOM
4.3%

Финансовые услуги

GLDM

-

AOM
16.1%

Здравоохранение

GLDM

-

AOM
8.0%

Промышленность

GLDM

-

AOM
11.9%

Недвижимость

GLDM

-

AOM
2.4%

Технологии

GLDM

-

AOM
27.9%

Коммунальные услуги

GLDM

-

AOM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

GLDM vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.00

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.84

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.62

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

11.37

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AOM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.00

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.57

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.69

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GLDM и AOM

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-19.96%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-5.11%

-14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-6.85%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-19.96%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-1.24%

-18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-2.70%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

1.18%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и AOM

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.40%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

5.42%

+17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

6.72%

+19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

8.17%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

7.95%

+8.94%

Сравнение комиссий GLDM и AOM

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и AOM

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.01%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and AOM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to AOM (2.40%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs AOM's -19.96%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.89% vs 4.61% for AOM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.89% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AOM.

AOM has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while AOM is Diversified Portfolio. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while AOM tracks S&P Target Risk Moderate. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.25% for AOM.

AOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор