Сравнение GLD с XRE.TO
GLD (SPDR Gold Shares) and XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 3.85%/yr for XRE.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for XRE.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLD и XRE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLD торгуется в USD, в то время как XRE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у XRE.TO с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции XRE.TO по среднегодовой доходности: 12.56% против 3.85% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
XRE.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам GLD и XRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 8.82% | 14.09% | -10.13% | 4.37% | -22.27% | 32.60% | -11.48% | 27.22% | -2.48% | 17.27% |
Correlation
The correlation between GLD and XRE.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов GLD и XRE.TO
Секторы
GLD
XRE.TO
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GLD
XRE.TO
-
Коммуникационные услуги
GLD
-
XRE.TO
-
Потребительский циклический сектор
GLD
-
XRE.TO
-
Потребительский защитный сектор
GLD
-
XRE.TO
-
Энергетика
GLD
-
XRE.TO
-
Финансовые услуги
GLD
-
XRE.TO
-
Здравоохранение
GLD
-
XRE.TO
-
Промышленность
GLD
-
XRE.TO
-
Недвижимость
GLD
-
XRE.TO
Технологии
GLD
-
XRE.TO
-
Коммунальные услуги
GLD
-
XRE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск
GLD
XRE.TO
Сравнение GLD c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | XRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 2.93 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | XRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.06 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.20 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и XRE.TO
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -65.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XRE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | XRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -65.09% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -8.46% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -24.64% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -37.30% | +16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -51.15% | +29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -13.16% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -14.37% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 3.46% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и XRE.TO
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | XRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.40% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 9.36% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 12.49% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.69% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.12% | -3.13% |
Сравнение комиссий GLD и XRE.TO
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XRE.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и XRE.TO
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.44% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.62% | 4.50% | 4.88% | 4.86% | 4.77% | 5.27% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and XRE.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.
GLD is categorized as Gold, while XRE.TO is REIT. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.61% for XRE.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLD и XRE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор