Сравнение GLD с XLB.TO
GLD (SPDR Gold Shares) and XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs -0.33%/yr for XLB.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLD и XLB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLD торгуется в USD, в то время как XLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у XLB.TO с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции XLB.TO по среднегодовой доходности: 12.56% против -0.33% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
XLB.TO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам GLD и XLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | -0.90% | 3.99% | -7.15% | 11.81% | -26.31% | -4.54% | 13.88% | 17.71% | -7.99% | 14.89% |
Correlation
The correlation between GLD and XLB.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск
GLD
XLB.TO
Сравнение GLD c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | XLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.10 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.22 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.06 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.34 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | -0.02 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.18 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и XLB.TO
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки XLB.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -36.38% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -5.76% | -14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -14.63% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -34.20% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -36.38% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -24.88% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -11.08% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.59% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и XLB.TO
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.03% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 7.04% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 8.92% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.88% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.36% | +2.63% |
Сравнение комиссий GLD и XLB.TO
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLB.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и XLB.TO
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.08% | 4.05% | 3.82% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and XLB.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLB.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLB.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while XLB.TO is Canadian Government Bonds. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.20% for XLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLD и XLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор