PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с VPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 8.85%/yr for VPU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности GLD и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 12.56% против 8.85% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between GLD and VPU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.12

Сравнение распределения секторов GLD и VPU

Секторы
GLD
VPU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
VPU

-

Коммуникационные услуги

GLD

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

VPU

-

Энергетика

GLD

-

VPU
0.5%

Финансовые услуги

GLD

-

VPU

-

Здравоохранение

GLD

-

VPU

-

Промышленность

GLD

-

VPU
0.2%

Недвижимость

GLD

-

VPU

-

Технологии

GLD

-

VPU

-

Коммунальные услуги

GLD

-

VPU
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

GLD vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.75

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.09

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.20

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

2.66

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.75

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.52

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GLD и VPU

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-46.31%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-8.90%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-17.34%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-25.15%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-36.42%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-7.71%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-7.78%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

4.02%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и VPU

SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.68% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.56%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

11.53%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

14.38%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.07%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

19.14%

-3.15%

Сравнение комиссий GLD и VPU

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и VPU

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

GLD and VPU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to VPU (5.56%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.56% vs 8.85% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.56% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

VPU has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while VPU is Utilities Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.09% for VPU.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор