PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с VMFXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, GLD returned 17.55%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности GLD и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и VMFXX

2026 (YTD)20252024202320222021
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-3.93%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between GLD and VMFXX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов GLD и VMFXX

Секторы
GLD
VMFXX

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
VMFXX

-

Коммуникационные услуги

GLD

-

VMFXX

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

VMFXX

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

VMFXX

-

Энергетика

GLD

-

VMFXX

-

Финансовые услуги

GLD

-

VMFXX
17.5%

Здравоохранение

GLD

-

VMFXX

-

Промышленность

GLD

-

VMFXX

-

Недвижимость

GLD

-

VMFXX

-

Технологии

GLD

-

VMFXX

-

Коммунальные услуги

GLD

-

VMFXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

GLD vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
3.67

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDVMFXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.67

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

2.60

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.59

-2.00

Просадки

Сравнение просадок GLD и VMFXX

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

0.00%

-45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

0.00%

-20.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

0.00%

-20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

0.00%

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

0.00%

-19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

0.00%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

0.00%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и VMFXX

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

0.30%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

0.79%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

1.12%

+25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

0.94%

+17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

0.94%

+15.05%

Сравнение комиссий GLD и VMFXX

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и VMFXX

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%

Часто задаваемые вопросы

GLD and VMFXX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs VMFXX's 0.00%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор