PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GLD charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности GLD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 12.56% против -55.68% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between GLD and SQQQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.04

The correlation between GLD and SQQQ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и SQQQ

Секторы
GLD
SQQQ

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

103.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

GLD

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

SQQQ

-

Энергетика

GLD

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

GLD

-

SQQQ
103.4%

Здравоохранение

GLD

-

SQQQ

-

Промышленность

GLD

-

SQQQ

-

Недвижимость

GLD

-

SQQQ

-

Технологии

GLD

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

GLD

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

GLD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-1.22

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-2.26

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.76

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.93

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.69

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-1.22

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.72

+1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

-0.84

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.87

+1.46

Просадки

Сравнение просадок GLD и SQQQ

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-100.00%

+54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-65.71%

+45.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-92.38%

+72.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-97.23%

+76.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-99.98%

+77.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-100.00%

+80.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-92.40%

+76.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

35.98%

-27.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SQQQ

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

19.65%

-13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

39.23%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

50.16%

-23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

66.95%

-48.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

66.30%

-50.31%

Сравнение комиссий GLD и SQQQ

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SQQQ

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

GLD and SQQQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.56% vs -55.68% for SQQQ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.56% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while SQQQ is Leveraged Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.95% for SQQQ.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор