PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с LOWV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. GLD is passively managed, while LOWV is actively managed. Over the past 3 years, GLD returned 29.71%/yr vs 15.19%/yr for LOWV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.

Доходность

Сравнение доходности GLD и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у LOWV с доходностью 1.77%.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

LOWV

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.13%
1 год
8.67%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и LOWV

2026 (YTD)202520242023
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%4.21%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		1.77%12.26%20.43%20.41%

Correlation

The correlation between GLD and LOWV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов GLD и LOWV

Секторы
GLD
LOWV

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

11.4%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

32.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
LOWV

-

Коммуникационные услуги

GLD

-

LOWV
9.7%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

LOWV
9.4%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

LOWV
5.5%

Энергетика

GLD

-

LOWV
2.4%

Финансовые услуги

GLD

-

LOWV
14.9%

Здравоохранение

GLD

-

LOWV
11.4%

Промышленность

GLD

-

LOWV
7.4%

Недвижимость

GLD

-

LOWV
1.8%

Технологии

GLD

-

LOWV
32.6%

Коммунальные услуги

GLD

-

LOWV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с SCHD

Доходность на риск

GLD vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDLOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.83

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.20

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.91

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

3.70

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.83

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.43

-0.84

Просадки

Сравнение просадок GLD и LOWV

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и LOWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-13.87%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-9.59%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-13.87%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-1.88%

-18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-1.50%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.35%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и LOWV

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.51%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

8.00%

+15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

10.54%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

11.96%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

11.96%

+4.03%

Сравнение комиссий GLD и LOWV

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и LOWV

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM202520242023
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.92%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

GLD and LOWV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to LOWV (2.51%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs LOWV's -13.87%.

On 3-year performance, GLD leads with 29.71% vs 15.19% for LOWV. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 29.71% return vs 15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

LOWV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while LOWV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.48% for LOWV.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор