PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с IWF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 18.19%/yr for IWF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности GLD и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 12.56% против 18.19% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

IWF

1 день
0.24%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.03%
6 месяцев
2.99%
1 год
21.15%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.45%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		4.03%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between GLD and IWF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.06

The correlation between GLD and IWF shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и IWF

Секторы
GLD
IWF

Сырьевые материалы

100.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.9%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

53.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
IWF
0.3%

Коммуникационные услуги

GLD

-

IWF
12.3%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

IWF
12.7%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

IWF
2.5%

Энергетика

GLD

-

IWF
0.4%

Финансовые услуги

GLD

-

IWF
4.9%

Здравоохранение

GLD

-

IWF
7.0%

Промышленность

GLD

-

IWF
5.0%

Недвижимость

GLD

-

IWF
0.4%

Технологии

GLD

-

IWF
53.2%

Коммунальные услуги

GLD

-

IWF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

GLD vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.35

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.86

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

4.35

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GLD и IWF

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-64.25%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-16.27%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-23.36%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-32.72%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-32.72%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-4.50%

-15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-22.08%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

4.88%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и IWF

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.79%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

12.13%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

15.78%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

21.44%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

21.00%

-5.01%

Сравнение комиссий GLD и IWF

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и IWF

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.34%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

GLD and IWF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to IWF (4.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs IWF's -64.25%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.19% vs 12.56% for GLD. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.19% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

IWF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while IWF is Large Cap Growth Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while IWF tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.18% for IWF.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор