PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с GREK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 14.76%/yr for GREK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности GLD и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 12.56% против 14.76% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between GLD and GREK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.11

The correlation between GLD and GREK shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и GREK

Секторы
GLD
GREK

Сырьевые материалы

100.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

47.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

11.6%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
GREK
3.2%

Коммуникационные услуги

GLD

-

GREK
4.6%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

GREK
9.6%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

GREK
1.1%

Энергетика

GLD

-

GREK
8.4%

Финансовые услуги

GLD

-

GREK
47.1%

Здравоохранение

GLD

-

GREK

-

Промышленность

GLD

-

GREK
13.5%

Недвижимость

GLD

-

GREK
1.0%

Технологии

GLD

-

GREK

-

Коммунальные услуги

GLD

-

GREK
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

GLD vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.51

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.26

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

5.27

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GREK равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.97

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.16

+0.44

Просадки

Сравнение просадок GLD и GREK

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-79.50%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-21.32%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-22.63%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-30.46%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-57.04%

+35.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-5.63%

-14.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-45.30%

+29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

6.88%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GREK

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

8.07%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

20.47%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

24.14%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

24.41%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

29.84%

-13.85%

Сравнение комиссий GLD и GREK

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GREK

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GLD and GREK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.07%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs GREK's -79.50%.

On 10-year performance, GREK leads with 14.76% vs 12.56% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 14.76% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while GREK is Emerging Markets Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор