PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с FNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с FNMA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FNMA (Federal National Mortgage Association) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 10.82%/yr for FNMA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и FNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -39.49%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции FNMA по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.82% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

FNMA

1 день
-3.09%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-39.49%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-28.49%
3 года*
143.22%
5 лет*
22.13%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и FNMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
FNMA
Federal National Mortgage Association		-39.49%227.13%206.54%202.77%-56.90%-65.69%-23.40%194.34%-60.00%-32.05%

Correlation

The correlation between GLD and FNMA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Federal National Mortgage Association

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с FNMA:
FNMA с FMCCFNMA с ESNTFNMA с PLTRFNMA с SPYFNMA с VOOFNMA с AURFNMA с QQQ

Доходность на риск

GLD vs. FNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FNMA
Ранг доходности на риск FNMA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c FNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDFNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.31

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.12

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.41

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.77

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. FNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FNMA равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и FNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDFNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.31

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.24

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.13

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.07

+0.52

Просадки

Сравнение просадок GLD и FNMA

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и FNMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDFNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-99.74%

+54.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-69.76%

+49.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-69.76%

+49.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-85.40%

+64.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-92.13%

+70.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-91.13%

+71.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-46.17%

+30.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

36.82%

-28.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и FNMA

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDFNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

18.02%

-12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

66.17%

-42.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

93.62%

-66.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

91.94%

-73.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

81.94%

-65.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и FNMA

Ни GLD, ни FNMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLD and FNMA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNMA has higher volatility (18.02%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs FNMA's -99.74%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и FNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор