Сравнение GLD с EXS1.DE
GLD (SPDR Gold Shares) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 9.13%/yr for EXS1.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности GLD и EXS1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLD торгуется в USD, в то время как EXS1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXS1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.13% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
EXS1.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам GLD и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.15% | 38.44% | 11.32% | 23.23% | -17.60% | 6.08% | 13.04% | 22.03% | -22.32% | 28.18% |
Correlation
The correlation between GLD and EXS1.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.16 |
The correlation between GLD and EXS1.DE shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
GLD
EXS1.DE
Сравнение GLD c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.28 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 0.87 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.23 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.39 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и EXS1.DE
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и EXS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -61.43% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -14.41% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -15.92% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -39.42% | +18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -45.47% | +23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -3.71% | -16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -15.82% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 4.59% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и EXS1.DE
SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеют волатильность 5.68% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.66% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 14.44% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 17.62% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.44% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 20.57% | -4.58% |
Сравнение комиссий GLD и EXS1.DE
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и EXS1.DE
Ни GLD, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and EXS1.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while EXS1.DE is Europe Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while EXS1.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.16% for EXS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для GLD и EXS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор