Сравнение GLD с EICOX
GLD (SPDR Gold Shares) and EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) are both funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while EICOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 12.58%/yr for EICOX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 1.31%/yr for EICOX.
Доходность
Сравнение доходности GLD и EICOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у EICOX с доходностью 18.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции EICOX немного впереди с 12.58%.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
EICOX
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 39.80%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам GLD и EICOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund | 18.78% | 33.22% | 11.99% | 25.78% | -14.59% | 13.43% | 13.46% | 12.59% | -14.57% | 31.41% |
Correlation
The correlation between GLD and EICOX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.13 |
The correlation between GLD and EICOX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. EICOX — Ранг доходности на риск
GLD
EICOX
Сравнение GLD c EICOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | EICOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.99 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 11.39 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | EICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.34 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и EICOX
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки EICOX в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и EICOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | EICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -38.75% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -13.40% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -14.11% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -22.46% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -38.75% | +16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -6.97% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -8.68% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 3.51% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и EICOX
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | EICOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 8.86% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 15.54% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 17.11% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.95% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.72% | +2.27% |
Сравнение комиссий GLD и EICOX
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EICOX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и EICOX
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund | 3.10% | 3.68% | 2.02% | 1.95% | 5.72% | 2.71% | 0.10% | 2.00% | 2.95% | 0.00% | 0.59% | 2.35% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and EICOX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EICOX has higher volatility (8.86%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs EICOX's -38.75%.
EICOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и EICOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор