Сравнение GLD с CINF
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while CINF (Cincinnati Financial Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 11.63%/yr for CINF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLD и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции CINF по среднегодовой доходности: 12.56% против 11.63% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
CINF
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам GLD и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | -0.07% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between GLD and CINF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. CINF — Ранг доходности на риск
GLD
CINF
Сравнение GLD c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.95 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 2.47 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.50 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.34 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.41 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и CINF
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -59.64% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -10.46% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -20.03% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -35.77% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -58.12% | +36.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -5.47% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -12.19% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 4.07% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и CINF
SPDR Gold Shares (GLD) и Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеют волатильность 5.68% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.78% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 13.67% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 19.78% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 25.69% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 28.82% | -12.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и CINF
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.19% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and CINF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (5.78%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs CINF's -59.64%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор