Сравнение GIVN.SW с V
GIVN.SW (Givaudan SA) and V (Visa Inc.) are both stocks. GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GIVN.SW returned 6.53%/yr vs 13.48%/yr for V. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIVN.SW и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIVN.SW торгуется в CHF, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIVN.SW показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции GIVN.SW уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.53% против 13.48% соответственно.
GIVN.SW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -12.86%
- 1 год
- -30.10%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 6.53%
V
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам GIVN.SW и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | -7.27% | -19.23% | 15.75% | 25.84% | -39.83% | 30.78% | 25.68% | 36.39% | 3.86% | 24.44% |
V Visa Inc. | -7.93% | -2.35% | 31.96% | 15.00% | -2.08% | 2.62% | 7.25% | 40.89% | 17.62% | 40.93% |
Correlation
The correlation between GIVN.SW and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIVN.SW vs. V — Ранг доходности на риск
GIVN.SW
V
Сравнение GIVN.SW c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Givaudan SA (GIVN.SW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIVN.SW | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.69 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.11 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIVN.SW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | -0.67 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.21 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GIVN.SW и V
Максимальная просадка GIVN.SW за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки V в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIVN.SW и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIVN.SW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -47.96% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.06% | -22.51% | -13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -27.37% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -27.37% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -36.32% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -21.31% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -10.01% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 13.94% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIVN.SW и V
Givaudan SA (GIVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что GIVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIVN.SW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.71% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 18.17% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 23.14% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 23.83% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 25.69% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIVN.SW и V
Дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 2.54% | 2.23% | 1.71% | 1.92% | 2.33% | 1.34% | 1.66% | 1.98% | 2.55% | 2.49% | 0.56% | 2.74% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIVN.SW и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Givaudan SA и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIVN.SW and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIVN.SW и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор