Сравнение GIVN.SW с RHHBY
GIVN.SW (Givaudan SA) and RHHBY (Roche Holding AG) are both stocks. GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GIVN.SW returned 6.53%/yr vs 5.80%/yr for RHHBY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIVN.SW и RHHBY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIVN.SW торгуется в CHF, в то время как RHHBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHHBY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIVN.SW показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у RHHBY с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции GIVN.SW превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 6.53% против 5.80% соответственно.
GIVN.SW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -12.86%
- 1 год
- -30.10%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 6.53%
RHHBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам GIVN.SW и RHHBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | -7.27% | -19.23% | 15.75% | 25.84% | -39.83% | 30.78% | 25.68% | 36.39% | 3.86% | 24.44% |
RHHBY Roche Holding AG | 1.63% | 33.57% | 8.13% | -12.62% | -21.15% | 23.74% | 0.67% | 31.20% | 3.15% | 9.46% |
Correlation
The correlation between GIVN.SW and RHHBY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIVN.SW vs. RHHBY — Ранг доходности на риск
GIVN.SW
RHHBY
Сравнение GIVN.SW c RHHBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Givaudan SA (GIVN.SW) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIVN.SW | RHHBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.44 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.47 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIVN.SW | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | 0.98 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GIVN.SW и RHHBY
Максимальная просадка GIVN.SW за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки RHHBY в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIVN.SW и RHHBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIVN.SW | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -42.37% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.06% | -17.97% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -21.73% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -42.37% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -42.37% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -9.96% | -26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -14.75% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 7.43% | +16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIVN.SW и RHHBY
Текущая волатильность для Givaudan SA (GIVN.SW) составляет 6.25%, в то время как у Roche Holding AG (RHHBY) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GIVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIVN.SW | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.27% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 17.26% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 26.49% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 22.19% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 22.21% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIVN.SW и RHHBY
Дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности RHHBY в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 2.54% | 2.23% | 1.71% | 1.92% | 2.33% | 1.34% | 1.66% | 1.98% | 2.55% | 2.49% | 0.56% | 2.74% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIVN.SW и RHHBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Givaudan SA и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIVN.SW and RHHBY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIVN.SW и RHHBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор