Сравнение GIVN.SW с O
GIVN.SW (Givaudan SA) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, GIVN.SW returned 6.53%/yr vs 2.47%/yr for O. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIVN.SW и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIVN.SW торгуется в CHF, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIVN.SW показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции GIVN.SW превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.53% против 2.47% соответственно.
GIVN.SW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -12.86%
- 1 год
- -30.10%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 6.53%
O
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам GIVN.SW и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | -7.27% | -19.23% | 15.75% | 25.84% | -39.83% | 30.78% | 25.68% | 36.39% | 3.86% | 24.44% |
O Realty Income Corporation | 9.43% | -1.96% | 5.61% | -13.10% | -6.11% | 27.60% | -19.05% | 19.21% | 17.07% | -0.73% |
Correlation
The correlation between GIVN.SW and O is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between GIVN.SW and O shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIVN.SW vs. O — Ранг доходности на риск
GIVN.SW
O
Сравнение GIVN.SW c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Givaudan SA (GIVN.SW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIVN.SW | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.01 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.38 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIVN.SW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | 0.61 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GIVN.SW и O
Максимальная просадка GIVN.SW за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки O в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIVN.SW и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIVN.SW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -48.85% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.06% | -9.80% | -26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -23.40% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -37.46% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -48.85% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -16.66% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -15.49% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 4.15% | +19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIVN.SW и O
Givaudan SA (GIVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что GIVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIVN.SW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.92% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 12.52% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 16.36% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 19.18% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 26.09% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIVN.SW и O
Дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 2.54% | 2.23% | 1.71% | 1.92% | 2.33% | 1.34% | 1.66% | 1.98% | 2.55% | 2.49% | 0.56% | 2.74% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIVN.SW и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Givaudan SA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIVN.SW and O have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIVN.SW и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор