Сравнение GIS с OKTA
GIS (General Mills, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GIS returned -8.46%/yr vs -11.66%/yr for OKTA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GIS и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 35.13%.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIS и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | 4.76% |
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 8.93% |
Correlation
The correlation between GIS and OKTA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
OKTA:
$20.76B
GIS:
$4.08
OKTA:
$0.96
GIS:
8.12
OKTA:
121.27
GIS:
3.50
OKTA:
0.18
GIS:
0.98
OKTA:
9.40
GIS:
1.92
OKTA:
3.01K
GIS:
$18.37B
OKTA:
$2.23B
GIS:
$4.70B
OKTA:
$1.73B
GIS:
$3.03B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. OKTA — Ранг доходности на риск
GIS
OKTA
Сравнение GIS c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.10 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.30 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 0.71 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.21 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и OKTA
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -84.57% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -37.82% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -50.57% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -83.43% | +23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -59.95% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -38.25% | +27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 18.44% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и OKTA
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 33.10%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 33.10% | -26.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 47.85% | -29.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 54.61% | -30.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 57.49% | -36.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 54.01% | -31.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и OKTA
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как OKTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
OKTA Okta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и OKTA
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and OKTA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор