Сравнение GIS с NTR
GIS (General Mills, Inc.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, GIS returned -8.46%/yr vs 4.29%/yr for NTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 9.80%.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIS и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.28% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
Correlation
The correlation between GIS and NTR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
NTR:
$32.41B
GIS:
$4.08
NTR:
$4.93
GIS:
8.12
NTR:
13.65
GIS:
3.50
NTR:
0.20
GIS:
0.98
NTR:
1.17
GIS:
1.92
NTR:
1.28
GIS:
$18.37B
NTR:
$27.76B
GIS:
$4.70B
NTR:
$8.66B
GIS:
$3.03B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. NTR — Ранг доходности на риск
GIS
NTR
Сравнение GIS c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.86 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 2.06 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.53 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.13 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и NTR
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, примерно равная максимальной просадке NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -57.80% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -19.36% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -32.82% | -22.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -57.80% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -31.68% | -26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -26.17% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 8.08% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и NTR
General Mills, Inc. (GIS) и Nutrien Ltd. (NTR) имеют волатильность 6.96% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.83% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 25.59% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 31.67% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 34.18% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 33.97% | -11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и NTR
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности NTR в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и NTR
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and NTR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.96%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор