Сравнение GIS с GD
GIS (General Mills, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям GD по среднегодовой доходности: -3.08% против 11.59% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам GIS и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between GIS and GD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.24 |
The correlation between GIS and GD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
GD:
$93.43B
GIS:
$4.08
GD:
$15.92
GIS:
8.12
GD:
21.41
GIS:
3.50
GD:
2.71
GIS:
0.98
GD:
1.73
GIS:
1.92
GD:
3.58
GIS:
$18.37B
GD:
$53.81B
GIS:
$4.70B
GD:
$7.48B
GIS:
$3.03B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. GD — Ранг доходности на риск
GIS
GD
Сравнение GIS c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.24 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.77 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 6.11 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 1.22 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.72 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.51 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и GD
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -75.67% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -14.53% | -23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -22.55% | -33.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -22.55% | -37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -51.63% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -6.79% | -51.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -15.61% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 4.19% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и GD
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.72% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 17.14% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 21.02% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 20.40% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 22.71% | -0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и GD
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности GD в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и GD
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and GD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.96%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор