Сравнение GIS с FHKCX
GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 14.35%/yr for FHKCX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и FHKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: -3.08% против 14.35% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
FHKCX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 68.65%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам GIS и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 29.64% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
Correlation
The correlation between GIS and FHKCX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.09 |
The correlation between GIS and FHKCX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
GIS
FHKCX
Сравнение GIS c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.54 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 6.41 | -7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 19.68 | -21.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 3.13 | -4.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.30 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.64 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и FHKCX
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, примерно равная максимальной просадке FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -61.96% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -10.80% | -27.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -22.02% | -33.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -52.42% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -58.41% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -7.33% | -51.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -20.26% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 3.51% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и FHKCX
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 9.34% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 17.87% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 22.12% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 24.38% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 22.40% | -0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и FHKCX
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности FHKCX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.35% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIS and FHKCX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKCX has higher volatility (9.34%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs FHKCX's -61.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор