PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIS с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIS с FFIDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while FFIDX (Fidelity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 15.11%/yr for FFIDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: -3.08% против 15.11% соответственно.

GIS

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-25.64%
1 год
-36.06%
3 года*
-22.93%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.08%

FFIDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.32%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.81%
1 год
18.96%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.		-26.51%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
FFIDX
Fidelity Fund		1.85%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Correlation

The correlation between GIS and FFIDX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г.

0.33

The correlation between GIS and FFIDX shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

Fidelity Fund

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Доходность на риск

GIS vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISFFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
1.62

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
2.29

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.29

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.88

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

7.93

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIS vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

1.62

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.66

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.78

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GIS и FFIDX

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и FFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-55.35%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-10.87%

-27.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.56%

-22.42%

-33.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-30.33%

-29.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-30.66%

-28.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-2.50%

-55.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-11.85%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

2.58%

+16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и FFIDX

General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.22%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

9.30%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

12.68%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

19.16%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

19.42%

+2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и FFIDX

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности FFIDX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.15%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
GIS
General Mills, Inc.		7.36%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%

Часто задаваемые вопросы

GIS and FFIDX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIS has higher volatility (6.96%) compared to FFIDX (3.22%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs FFIDX's -55.35%.

FFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и FFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор