Сравнение GILD с FICO
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GILD returned 8.00%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 8.00% против 26.67% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 8.00%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам GILD и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between GILD and FICO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between GILD and FICO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$160.64B
FICO:
$28.67B
GILD:
$7.35
FICO:
$31.51
GILD:
17.43
FICO:
38.32
GILD:
0.04
FICO:
2.04
GILD:
5.40
FICO:
12.90
GILD:
$29.74B
FICO:
$2.26B
GILD:
$18.74B
FICO:
$1.90B
GILD:
$12.88B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. FICO — Ранг доходности на риск
GILD
FICO
Сравнение GILD c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILD | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.62 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.18 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILD | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.63 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GILD и FICO
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -79.26% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -52.12% | +34.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -61.28% | +34.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -61.28% | +34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -61.28% | +30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -49.32% | +32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -18.02% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 27.06% | -19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и FICO
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 6.75%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 14.53% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 39.17% | -20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 50.75% | -24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 40.72% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 38.08% | -12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и FICO
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.49% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и FICO
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and FICO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to GILD (6.75%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs FICO's -79.26%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор