PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.22%/yr vs 14.91%/yr for SPHQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности GII и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.22% против 14.91% соответственно.

GII

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.80%
1 год
13.78%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.22%

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		6.75%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between GII and SPHQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.65

The correlation between GII and SPHQ shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и SPHQ

Секторы
GII
SPHQ

Промышленность

27.6%
24.3%

Коммунальные услуги

26.3%
1.0%

Энергетика

20.7%
0.7%

Финансовые услуги

4.7%
13.3%

Технологии

2.6%
28.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
2.0%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

GII
27.6%
SPHQ
24.3%

Коммунальные услуги

GII
26.3%
SPHQ
1.0%

Энергетика

GII
20.7%
SPHQ
0.7%

Финансовые услуги

GII
4.7%
SPHQ
13.3%

Технологии

GII
2.6%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
SPHQ
2.0%

Недвижимость

GII
0.1%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

GII

-

SPHQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

GII

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

GII

-

SPHQ
15.4%

Здравоохранение

GII

-

SPHQ
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

GII vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIISPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.66

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.39

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.39

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

10.19

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIISPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GII и SPHQ

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIISPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-57.83%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-8.90%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-16.57%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.04%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-31.60%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-1.62%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-10.70%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.09%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и SPHQ

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.74% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIISPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.90%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.45%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

12.83%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.48%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.88%

-0.73%

Сравнение комиссий GII и SPHQ

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и SPHQ

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.74%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

GII and SPHQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to GII (3.74%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 8.22% for GII. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

GII has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.05% for SPHQ.

GII is categorized as Utilities Equities, while SPHQ is S&P 500. GII tracks S&P Global Infrastructure, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор