PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. GII is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.22%/yr vs 8.25%/yr for RLY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности GII и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GII имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции RLY немного впереди с 8.25%.

GII

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.80%
1 год
13.78%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.22%

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		6.75%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between GII and RLY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.70

The correlation between GII and RLY shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и RLY

Секторы
GII
RLY

Промышленность

27.6%
16.5%

Коммунальные услуги

26.3%
15.9%

Энергетика

20.7%
30.1%

Финансовые услуги

4.7%
0.0%

Технологии

2.6%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%
5.4%

Сырьевые материалы

-

25.1%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

GII
27.6%
RLY
16.5%

Коммунальные услуги

GII
26.3%
RLY
15.9%

Энергетика

GII
20.7%
RLY
30.1%

Финансовые услуги

GII
4.7%
RLY
0.0%

Технологии

GII
2.6%
RLY

-

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
RLY

-

Недвижимость

GII
0.1%
RLY
5.4%

Сырьевые материалы

GII

-

RLY
25.1%

Потребительский циклический сектор

GII

-

RLY
2.6%

Потребительский защитный сектор

GII

-

RLY
3.6%

Здравоохранение

GII

-

RLY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

GII vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.73

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.69

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

7.16

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

25.86

-18.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.73

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GII и RLY

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-37.75%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-3.93%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-10.08%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-18.94%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-34.17%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.93%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-9.45%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.09%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и RLY

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.47%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.46%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

10.34%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

13.57%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

13.83%

+3.32%

Сравнение комиссий GII и RLY

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и RLY

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.74%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

GII and RLY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GII has higher volatility (3.74%) compared to RLY (3.47%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.25% vs 8.22% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.25% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.74% for GII.

GII is categorized as Utilities Equities, while RLY is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор