PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с BIZD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.22%/yr vs 7.80%/yr for BIZD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GII charges 0.40%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности GII и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции GII превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.80% соответственно.

GII

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.80%
1 год
13.78%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.22%

BIZD

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-13.11%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.86%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		6.75%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.77%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between GII and BIZD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.48

Over the past year, the correlation between GII and BIZD has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GII и BIZD

Секторы
GII
BIZD

Промышленность

27.6%

-

Коммунальные услуги

26.3%

-

Энергетика

20.7%

-

Финансовые услуги

4.7%
100.0%

Технологии

2.6%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.6%
BIZD

-

Коммунальные услуги

GII
26.3%
BIZD

-

Энергетика

GII
20.7%
BIZD

-

Финансовые услуги

GII
4.7%
BIZD
100.0%

Технологии

GII
2.6%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
BIZD

-

Недвижимость

GII
0.1%
BIZD

-

Сырьевые материалы

GII

-

BIZD

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

BIZD

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

BIZD

-

Здравоохранение

GII

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

GII vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.72

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.94

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.59

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

-1.03

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.72

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.22

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GII и BIZD

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-55.44%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-22.22%

+16.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-22.56%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-22.91%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-55.44%

+12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-19.08%

+13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-6.73%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

12.79%

-10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и BIZD

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.74%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.32%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

14.92%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

18.31%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.44%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.76%

-4.61%

Сравнение комиссий GII и BIZD

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и BIZD

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BIZD в 13.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.84%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.74%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

GII and BIZD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.32%) compared to GII (3.74%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, GII leads with 8.22% vs 7.80% for BIZD. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GII has performed better with a 8.22% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.84%, compared with 2.74% for GII.

GII is categorized as Utilities Equities, while BIZD is Financials Equities. GII tracks S&P Global Infrastructure, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for GII and 12.86% for BIZD.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор