PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с BBUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GII returned 9.70%/yr vs 13.01%/yr for BBUS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности GII и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 8.45%.

GII

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.80%
1 год
13.78%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.22%

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.33%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		6.75%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%12.09%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.45%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between GII and BBUS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.65

Over the past year, the correlation between GII and BBUS has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GII и BBUS

Секторы
GII
BBUS

Промышленность

27.6%
6.9%

Коммунальные услуги

26.3%
1.9%

Энергетика

20.7%
3.0%

Финансовые услуги

4.7%
10.5%

Технологии

2.6%
39.7%

Коммуникационные услуги

0.3%
11.3%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Здравоохранение

-

7.9%

Промышленность

GII
27.6%
BBUS
6.9%

Коммунальные услуги

GII
26.3%
BBUS
1.9%

Энергетика

GII
20.7%
BBUS
3.0%

Финансовые услуги

GII
4.7%
BBUS
10.5%

Технологии

GII
2.6%
BBUS
39.7%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
BBUS
11.3%

Недвижимость

GII
0.1%
BBUS
1.1%

Сырьевые материалы

GII

-

BBUS
0.9%

Потребительский циклический сектор

GII

-

BBUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

GII

-

BBUS
4.0%

Здравоохранение

GII

-

BBUS
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

GII vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.02

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.72

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.65

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

12.09

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.02

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.54

Просадки

Сравнение просадок GII и BBUS

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-35.35%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-9.21%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-19.01%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.46%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-2.68%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-5.45%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и BBUS

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.74% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.78%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.37%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

12.15%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.07%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

19.60%

-2.45%

Сравнение комиссий GII и BBUS

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и BBUS

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.74%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

GII and BBUS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (3.78%) compared to GII (3.74%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.01% vs 9.70% for GII. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.01% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

GII has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.00% for BBUS.

GII is categorized as Utilities Equities, while BBUS is Large Cap Growth Equities. GII tracks S&P Global Infrastructure, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор