PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с BBEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GII returned 9.70%/yr vs 8.62%/yr for BBEU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности GII и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 5.14%.

GII

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.80%
1 год
13.78%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.22%

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		6.75%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-5.34%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between GII and BBEU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.73

The correlation between GII and BBEU shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и BBEU

Секторы
GII
BBEU

Промышленность

27.6%
14.9%

Коммунальные услуги

26.3%
2.9%

Энергетика

20.7%
3.4%

Финансовые услуги

4.7%
21.7%

Технологии

2.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

0.3%
2.8%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

GII
27.6%
BBEU
14.9%

Коммунальные услуги

GII
26.3%
BBEU
2.9%

Энергетика

GII
20.7%
BBEU
3.4%

Финансовые услуги

GII
4.7%
BBEU
21.7%

Технологии

GII
2.6%
BBEU
7.8%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
BBEU
2.8%

Недвижимость

GII
0.1%
BBEU
0.3%

Сырьевые материалы

GII

-

BBEU
4.5%

Потребительский циклический сектор

GII

-

BBEU
4.8%

Потребительский защитный сектор

GII

-

BBEU
8.3%

Здравоохранение

GII

-

BBEU
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

GII vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.06

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.57

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.36

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

5.04

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GII и BBEU

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-36.27%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-12.23%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.23%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-31.08%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.01%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-6.13%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.30%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и BBEU

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.74%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.79%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

13.18%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

15.67%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.52%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

19.32%

-2.17%

Сравнение комиссий GII и BBEU

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и BBEU

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BBEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.74%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

GII and BBEU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (4.79%) compared to GII (3.74%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, GII leads with 9.70% vs 8.62% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GII has performed better with a 9.70% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

BBEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.74% for GII.

GII is categorized as Utilities Equities, while BBEU is Europe Equities. GII tracks S&P Global Infrastructure, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.09% for BBEU.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор