Сравнение GHM с V
GHM (Graham Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GHM returned 19.36%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 48.44%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции GHM превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.36% против 15.64% соответственно.
GHM
- 1 день
- -10.98%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 48.44%
- 6 месяцев
- 61.84%
- 1 год
- 127.00%
- 3 года*
- 94.29%
- 5 лет*
- 46.89%
- 10 лет*
- 19.36%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам GHM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 48.44% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between GHM and V is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.28 |
The correlation between GHM and V shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GHM:
$1.12
V:
$15.24
GHM:
84.78
V:
20.98
GHM:
0.28
V:
1.29
GHM:
4.32
V:
10.84
GHM:
$245.29M
V:
$43.03B
GHM:
$57.75M
V:
$16.94B
GHM:
$14.76M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. V — Ранг доходности на риск
GHM
V
Сравнение GHM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | -0.64 | +7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | -1.18 | +18.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.58 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GHM и V
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -51.90% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -20.38% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.46% | -20.38% | -26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -28.60% | -24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | -36.36% | -38.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -13.69% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.40% | -8.26% | -39.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 11.03% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и V
Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.57% | 5.74% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.60% | 17.50% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.09% | 22.32% | +29.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.21% | 22.80% | +26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 24.47% | +20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и V
GHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и V
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
GHM and V have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHM has higher volatility (17.57%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs V's -51.90%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор