PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRP с WS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGRP с WS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and WS (Worthington Steel Inc) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while WS operates in Steel (Basic Materials). Over the past year, GGRP returned -51.07% vs 63.43% for WS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGRP и WS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Worthington Steel Inc (WS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRP показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у WS с доходностью 20.67%.

GGRP

1 день
-0.89%
1 месяц
53.63%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-25.90%
1 год
-51.07%
3 года*
-41.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

WS

1 день
0.12%
1 месяц
2.82%
С начала года
20.67%
6 месяцев
19.03%
1 год
63.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRP и WS

2026 (YTD)202520242023
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		-15.98%-62.51%118.58%-15.67%
WS
Worthington Steel Inc		20.67%11.18%15.44%26.58%

Correlation

The correlation between GGRP and WS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGRP:

$16.40M

WS:

$2.07B

EPS

GGRP:

-$0.72

WS:

$2.44

Коэффициент P/S

GGRP:

2.37

WS:

0.62

Коэффициент P/B

GGRP:

6.06

WS:

21.39

Общая выручка (12 мес.)

GGRP:

$6.85M

WS:

$3.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGRP:

$4.52M

WS:

$411.50M

EBITDA (12 мес.)

GGRP:

-$4.34M

WS:

$216.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Glimpse Group, Inc.

Worthington Steel Inc

Часто сравнивают с GGRP:
GGRP с AIRGGRP с SCSGGRP с CMTLGGRP с WORGGRP с CCLGGRP с PZGGGRP с FUL
Часто сравнивают с WS:
WS с IAGWS с AXPWS с NEOVWS с IDTWS с CCLWS с RCATWS с AYTU

Доходность на риск

GGRP vs. WS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRP
Ранг доходности на риск GGRP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WS
Ранг доходности на риск WS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRP c WS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Worthington Steel Inc (WS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRPWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.29

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.88

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.52

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

4.42

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRP vs. WS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRP на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа WS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRP и WS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRPWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.29

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.59

-1.03

Просадки

Сравнение просадок GGRP и WS

Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки WS в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и WS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRPWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.25%

-50.98%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.15%

-42.00%

-31.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.59%

-14.20%

-81.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.96%

-21.89%

-59.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.33%

14.41%

+29.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP и WS

The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 35.02% по сравнению с Worthington Steel Inc (WS) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRPWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.02%

11.25%

+23.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.80%

34.67%

+30.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.93%

49.45%

+39.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.79%

52.12%

+56.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.79%

52.12%

+56.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP и WS

GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%
WS
Worthington Steel Inc		1.54%1.85%2.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGRP и WS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Worthington Steel Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
657.46K
769.80M
(GGRP) Общая выручка
(WS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GGRP and WS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRP has higher volatility (35.02%) compared to WS (11.25%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs WS's -50.98%.

WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRP и WS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор