Сравнение GGRP с TAYD
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, GGRP returned -41.92%/yr vs 40.58%/yr for TAYD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и TAYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у TAYD с доходностью -6.24%.
GGRP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 53.63%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAYD
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам GGRP и TAYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.98% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -44.17% |
TAYD Taylor Devices, Inc. | -6.24% | 40.46% | 88.07% | 55.95% | 29.91% | -8.36% |
Correlation
The correlation between GGRP and TAYD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
-$0.72
TAYD:
$4.95
GGRP:
2.37
TAYD:
3.10
GGRP:
$6.85M
TAYD:
$37.08M
GGRP:
$4.52M
TAYD:
$21.95M
GGRP:
-$4.34M
TAYD:
$13.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. TAYD — Ранг доходности на риск
GGRP
TAYD
Сравнение GGRP c TAYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRP | TAYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.11 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2.56 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRP | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.86 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.13 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GGRP и TAYD
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и TAYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -74.52% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -45.06% | -28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -52.65% | -35.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.59% | -39.07% | -56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.96% | -37.29% | -43.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.33% | 19.47% | +24.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и TAYD
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 35.02% по сравнению с Taylor Devices, Inc. (TAYD) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.02% | 10.68% | +24.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.80% | 45.11% | +19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.93% | 58.53% | +30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.79% | 53.12% | +55.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.79% | 46.24% | +62.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и TAYD
Ни GGRP, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и TAYD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and TAYD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (35.02%) compared to TAYD (10.68%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs TAYD's -74.52%.
TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и TAYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор