Сравнение GGRP с NKE
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GGRP returned -41.92%/yr vs -24.25%/yr for NKE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.98%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%.
GGRP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 53.63%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам GGRP и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.98% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -44.17% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 5.85% |
Correlation
The correlation between GGRP and NKE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$16.40M
NKE:
$64.00B
GGRP:
-$0.72
NKE:
$1.52
GGRP:
2.37
NKE:
1.38
GGRP:
6.06
NKE:
4.54
GGRP:
$6.85M
NKE:
$46.52B
GGRP:
$4.52M
NKE:
$18.99B
GGRP:
-$4.34M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. NKE — Ранг доходности на риск
GGRP
NKE
Сравнение GGRP c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRP | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.64 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.23 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRP | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.77 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.41 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок GGRP и NKE
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -75.19% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -46.18% | -26.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -64.21% | -24.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.59% | -73.59% | -22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.96% | -20.91% | -60.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.33% | 23.82% | +20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и NKE
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 35.02% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.02% | 9.43% | +25.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.80% | 29.22% | +35.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.93% | 38.22% | +50.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.79% | 35.82% | +72.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.79% | 32.25% | +76.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и NKE
GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and NKE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (35.02%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs NKE's -75.19%.
GGRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор