Сравнение GGRP с IDT
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while IDT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, GGRP returned -41.92%/yr vs 26.67%/yr for IDT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и IDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у IDT с доходностью 7.74%.
GGRP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 53.63%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- -19.36%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам GGRP и IDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.98% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -44.17% |
IDT IDT Corporation | 7.74% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 12.28% |
Correlation
The correlation between GGRP and IDT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$16.40M
IDT:
$1.37B
GGRP:
-$0.72
IDT:
$3.26
GGRP:
2.37
IDT:
1.09
GGRP:
6.06
IDT:
3.84
GGRP:
$6.85M
IDT:
$1.28B
GGRP:
$4.52M
IDT:
$476.45M
GGRP:
-$4.34M
IDT:
$130.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. IDT — Ранг доходности на риск
GGRP
IDT
Сравнение GGRP c IDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRP | IDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.59 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.82 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRP | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.13 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GGRP и IDT
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, примерно равная максимальной просадке IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и IDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -99.05% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -33.19% | -39.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -33.19% | -55.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.59% | -20.88% | -74.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.96% | -50.34% | -30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.33% | 23.78% | +20.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и IDT
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 35.02% по сравнению с IDT Corporation (IDT) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.02% | 7.57% | +27.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.80% | 17.42% | +47.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.93% | 31.79% | +57.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.79% | 42.59% | +66.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.79% | 54.61% | +54.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и IDT
GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDT IDT Corporation | 0.45% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и IDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and IDT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (35.02%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs IDT's -99.05%.
GGRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и IDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор