Сравнение GGRP с AZO
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GGRP returned -41.92%/yr vs 9.16%/yr for AZO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.36%.
GGRP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 53.63%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AZO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам GGRP и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.98% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -44.17% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.36% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 37.40% |
Correlation
The correlation between GGRP and AZO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$16.40M
AZO:
$51.80B
GGRP:
-$0.72
AZO:
$145.27
GGRP:
2.37
AZO:
2.62
GGRP:
$6.85M
AZO:
$19.99B
GGRP:
$4.52M
AZO:
$10.34B
GGRP:
-$4.34M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. AZO — Ранг доходности на риск
GGRP
AZO
Сравнение GGRP c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRP | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.53 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.15 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRP | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.63 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок GGRP и AZO
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -46.32% | -50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -32.59% | -40.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -32.59% | -55.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.59% | -29.41% | -66.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.96% | -10.88% | -70.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.33% | 15.08% | +29.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и AZO
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 35.02% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.02% | 11.38% | +23.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.80% | 22.93% | +41.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.93% | 27.20% | +61.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.79% | 24.45% | +84.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.79% | 26.48% | +82.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и AZO
Ни GGRP, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and AZO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (35.02%) compared to AZO (11.38%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs AZO's -46.32%.
GGRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор