Сравнение GGRG.L с ICSU.L
GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRG.L returned 8.93%/yr vs 8.44%/yr for ICSU.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRG.L charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRG.L и ICSU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRG.L показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у ICSU.L с доходностью 8.55%.
GGRG.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 12.49%
ICSU.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRG.L и ICSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 4.94% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 20.90% | 12.53% | 29.81% | -5.05% | 10.70% |
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 8.55% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | 5.64% | 22.78% | -4.77% | -20.91% |
Correlation
The correlation between GGRG.L and ICSU.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between GGRG.L and ICSU.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов GGRG.L и ICSU.L
Секторы
GGRG.L
ICSU.L
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Технологии
GGRG.L
ICSU.L
-
Промышленность
GGRG.L
ICSU.L
-
Здравоохранение
GGRG.L
ICSU.L
-
Потребительский циклический сектор
GGRG.L
ICSU.L
Коммуникационные услуги
GGRG.L
ICSU.L
-
Финансовые услуги
GGRG.L
ICSU.L
-
Потребительский защитный сектор
GGRG.L
ICSU.L
Сырьевые материалы
GGRG.L
ICSU.L
-
Коммунальные услуги
GGRG.L
ICSU.L
-
Недвижимость
GGRG.L
ICSU.L
-
Энергетика
GGRG.L
ICSU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRG.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск
GGRG.L
ICSU.L
Сравнение GGRG.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRG.L | ICSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.68 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 1.61 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRG.L | ICSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.44 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GGRG.L и ICSU.L
Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -32.96%, примерно равная максимальной просадке ICSU.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и ICSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRG.L | ICSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -33.13% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -9.24% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -20.55% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -20.55% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -5.70% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.36% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.90% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRG.L и ICSU.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 2.47%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRG.L | ICSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 6.88% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 12.08% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 14.44% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.17% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.66% | +0.60% |
Сравнение комиссий GGRG.L и ICSU.L
GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ICSU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRG.L и ICSU.L
Ни GGRG.L, ни ICSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGRG.L and ICSU.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for GGRG.L.
GGRG.L is categorized as Global Equities, while ICSU.L is Consumer Staples Equities. GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for GGRG.L and 0.15% for ICSU.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRG.L и ICSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор