Сравнение GGAL с YPF
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and YPF (YPF Sociedad Anónima) are both stocks. GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while YPF operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GGAL returned 8.06%/yr vs 10.10%/yr for YPF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и YPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у YPF с доходностью 48.06%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям YPF по среднегодовой доходности: 8.06% против 10.10% соответственно.
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
YPF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 26.36%
- С начала года
- 48.06%
- 6 месяцев
- 48.97%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 62.19%
- 5 лет*
- 57.35%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам GGAL и YPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 48.06% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -12.86% | -41.18% | 39.31% |
Correlation
The correlation between GGAL and YPF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г. | 0.42 |
Over the past year, GGAL and YPF have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.35B
YPF:
$20.99B
GGAL:
$676.97
YPF:
-$3.19K
GGAL:
0.00
YPF:
0.00
GGAL:
0.00
YPF:
1.85
GGAL:
$13.01T
YPF:
$13.23T
GGAL:
$5.27T
YPF:
$3.80T
GGAL:
$306.88B
YPF:
$4.05T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. YPF — Ранг доходности на риск
GGAL
YPF
Сравнение GGAL c YPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | YPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.62 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.37 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.06 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.05 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.17 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и YPF
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, примерно равная максимальной просадке YPF в -94.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и YPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -94.58% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -35.05% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -48.79% | -14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -49.13% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -90.08% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.88% | -3.20% | -26.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -39.12% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 12.94% | +11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и YPF
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с YPF Sociedad Anónima (YPF) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 13.21% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 27.31% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.53% | 53.51% | +21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.39% | 54.83% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.91% | 54.72% | +7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и YPF
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как YPF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.60% | 0.32% | 0.66% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и YPF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и YPF
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
YPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
YPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
YPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and YPF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (15.57%) compared to YPF (13.21%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs YPF's -94.58%.
YPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и YPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор