Сравнение GGAL с PAM
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and PAM (Pampa Energía S.A.) are both stocks. GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, GGAL returned 8.06%/yr vs 12.36%/yr for PAM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и PAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у PAM с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: 8.06% против 12.36% соответственно.
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
PAM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 36.47%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам GGAL и PAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
PAM Pampa Energía S.A. | -6.82% | 0.65% | 77.58% | 55.04% | 51.30% | 53.19% | -16.13% | -48.35% | -52.72% | 93.28% |
Correlation
The correlation between GGAL and PAM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.59 |
The correlation between GGAL and PAM shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.35B
PAM:
$4.49B
GGAL:
$676.97
PAM:
$8.05
GGAL:
0.07
PAM:
10.24
GGAL:
0.00
PAM:
0.11
GGAL:
0.00
PAM:
2.08
GGAL:
0.00
PAM:
1.19
GGAL:
$13.01T
PAM:
$2.16B
GGAL:
$5.27T
PAM:
$682.00M
GGAL:
$306.88B
PAM:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. PAM — Ранг доходности на риск
GGAL
PAM
Сравнение GGAL c PAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | PAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.35 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.86 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.22 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и PAM
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и PAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -87.41% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -31.59% | -21.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -40.40% | -22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -40.40% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -87.41% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.88% | -13.08% | -16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -42.43% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 12.86% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и PAM
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Pampa Energía S.A. (PAM) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 11.57% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 23.91% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.53% | 51.17% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.39% | 46.27% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.91% | 51.94% | +9.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и PAM
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как PAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
PAM Pampa Energía S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и PAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и PAM
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
PAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
PAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
PAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and PAM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (15.57%) compared to PAM (11.57%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs PAM's -87.41%.
PAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и PAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор