Сравнение GFF с LII
GFF (Griffon Corporation) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GFF in Tools & Accessories, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, GFF returned 21.64%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFF и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFF показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции GFF превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 21.64% против 15.40% соответственно.
GFF
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 34.72%
- 5 лет*
- 32.40%
- 10 лет*
- 21.64%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам GFF и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 18.36% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 97.74% | -44.92% | -21.43% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between GFF and LII is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.44 |
The correlation between GFF and LII shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFF:
$3.96B
LII:
$17.97B
GFF:
$0.76
LII:
$22.20
GFF:
114.80
LII:
23.13
GFF:
1.49
LII:
1.41
GFF:
1.70
LII:
3.44
GFF:
41.96
LII:
14.80
GFF:
$2.35B
LII:
$5.26B
GFF:
$1.00B
LII:
$1.74B
GFF:
$245.38M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFF vs. LII — Ранг доходности на риск
GFF
LII
Сравнение GFF c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFF | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.18 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -0.29 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFF | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.18 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.31 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GFF и LII
Максимальная просадка GFF за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFF | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -62.76% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -33.77% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | -34.71% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.02% | -46.88% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.32% | -46.88% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -23.22% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -14.50% | -40.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.63% | 20.72% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFF и LII
Griffon Corporation (GFF) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что GFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFF | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 9.20% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.79% | 25.88% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.45% | 34.85% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 32.05% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 29.27% | +16.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFF и LII
Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 0.97% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFF и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFF и LII
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
GFF and LII have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFF has higher volatility (11.15%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, GFF dropped -96.84% vs LII's -62.76%.
GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFF и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор