PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEV с TMUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, GEV returned 92.97% vs -26.06% for TMUS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GEV и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%.

GEV

1 день
0.03%
1 месяц
-10.22%
С начала года
43.08%
6 месяцев
50.36%
1 год
92.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и TMUS

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		43.08%99.02%150.80%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%37.71%

Correlation

The correlation between GEV and TMUS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

-0.08

The correlation between GEV and TMUS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$254.01B

TMUS:

$196.64B

EPS

GEV:

$34.12

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

GEV:

27.37

TMUS:

18.96

Коэффициент PEG

GEV:

0.13

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

GEV:

6.52

TMUS:

2.21

Коэффициент P/B

GEV:

18.25

TMUS:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$39.38B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$7.85B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$3.32B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

GEV vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-1.05

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.49

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.83

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

-0.86

+5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

-1.49

+13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEV vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-1.05

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

0.20

+2.57

Просадки

Сравнение просадок GEV и TMUS

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-86.29%

+48.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-30.37%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.76%

-33.12%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-25.96%

+19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

17.64%

-9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и TMUS

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

6.91%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.38%

19.14%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.74%

25.04%

+23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.76%

23.86%

+28.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.76%

26.08%

+26.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и TMUS

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TMUS в 2.21%

ПозицияTTM202520242023
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.34B
23.11B
(GEV) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEV и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE Vernova Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.1%
0
Активы портфеля
GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

GEV and TMUS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (10.55%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs TMUS's -86.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор