PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с WELL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -14.72%/yr vs 23.47%/yr for WELL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.50%.

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—

WELL

1 день
-3.35%
1 месяц
-6.50%
С начала года
8.50%
6 месяцев
0.26%
1 год
31.48%
3 года*
37.93%
5 лет*
23.47%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
WELL
Welltower Inc.		8.50%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%2.26%

Correlation

The correlation between GDXU and WELL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.22

The correlation between GDXU and WELL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Welltower Inc.

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

GDXU vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.48

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.03

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.51

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

6.21

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.48

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.99

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.56

-0.69

Просадки

Сравнение просадок GDXU и WELL

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-63.33%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.26%

-12.61%

-67.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.26%

-12.99%

-67.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-40.78%

-52.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.26%

-9.15%

-71.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-10.32%

-59.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

5.10%

+32.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и WELL

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 50.50% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.50%

8.63%

+41.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.03%

17.08%

+104.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.25%

21.48%

+118.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.49%

23.76%

+87.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.52%

31.88%

+78.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и WELL

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and WELL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to WELL (8.63%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs WELL's -63.33%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор