PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с SHLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GDXU returned 38.54% vs 8.97% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -2.65%.

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%13.96%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GDXU and SHLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов GDXU и SHLD

Секторы
GDXU
SHLD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

SHLD

-

Энергетика

GDXU

-

SHLD

-

Финансовые услуги

GDXU

-

SHLD

-

Здравоохранение

GDXU

-

SHLD

-

Промышленность

GDXU

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

GDXU

-

SHLD

-

Технологии

GDXU

-

SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

GDXU

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GDXU vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.37

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.70

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.45

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

1.16

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.98

-2.11

Просадки

Сравнение просадок GDXU и SHLD

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-20.10%

-74.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.26%

-20.10%

-60.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.26%

-19.16%

-61.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-3.26%

-66.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

7.78%

+29.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и SHLD

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 50.50% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.50%

7.64%

+42.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.03%

19.39%

+102.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.25%

24.20%

+116.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.49%

21.14%

+90.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.52%

21.14%

+89.38%

Сравнение комиссий GDXU и SHLD

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и SHLD

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and SHLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, GDXU leads with 38.54% vs 8.97% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXU has performed better with a 38.54% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор