PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с PTIR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GDXU is passively managed, while PTIR is actively managed. Over the past year, GDXU returned 38.54% vs -20.86% for PTIR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у PTIR с доходностью -50.73%.

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.92%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-50.73%
6 месяцев
-53.53%
1 год
-20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и PTIR

2026 (YTD)20252024
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-29.46%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-50.73%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between GDXU and PTIR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.10

Сравнение распределения секторов GDXU и PTIR

Секторы
GDXU
PTIR

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
PTIR

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

PTIR

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

PTIR

-

Энергетика

GDXU

-

PTIR

-

Финансовые услуги

GDXU

-

PTIR

-

Здравоохранение

GDXU

-

PTIR

-

Промышленность

GDXU

-

PTIR

-

Недвижимость

GDXU

-

PTIR

-

Технологии

GDXU

-

PTIR
100.0%

Коммунальные услуги

GDXU

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

GDXU vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.21

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.39

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.31

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.52

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.83

-1.96

Просадки

Сравнение просадок GDXU и PTIR

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-69.10%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.26%

-68.11%

-12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.26%

-66.04%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-27.72%

-42.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

40.16%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и PTIR

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 50.50% по сравнению с GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) с волатильностью 34.09%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.50%

34.09%

+16.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.03%

77.21%

+44.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.25%

101.53%

+38.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.49%

129.33%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.52%

129.33%

-18.81%

Сравнение комиссий GDXU и PTIR

GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и PTIR

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%.

ПозицияTTM2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		11.79%5.81%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and PTIR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to PTIR (34.09%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, GDXU leads with 38.54% vs -20.86% for PTIR. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 34.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXU has performed better with a 38.54% return vs -20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 11.79%, compared with 0.00% for GDXU.

They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.15% for PTIR.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор