PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с ISVL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.72%/yr vs 10.12%/yr for ISVL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 7.99%.

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—

ISVL

1 день
0.06%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.99%
6 месяцев
11.55%
1 год
27.06%
3 года*
20.90%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-25.70%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		7.99%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between GDXU and ISVL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.53

The correlation between GDXU and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXU и ISVL

Секторы
GDXU
ISVL

Сырьевые материалы

100.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

7.3%

Финансовые услуги

-

20.8%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

23.3%

Недвижимость

-

11.1%

Технологии

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
ISVL
9.1%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

ISVL
3.0%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

ISVL
10.4%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

ISVL
5.3%

Энергетика

GDXU

-

ISVL
7.3%

Финансовые услуги

GDXU

-

ISVL
20.8%

Здравоохранение

GDXU

-

ISVL
3.7%

Промышленность

GDXU

-

ISVL
23.3%

Недвижимость

GDXU

-

ISVL
11.1%

Технологии

GDXU

-

ISVL
4.7%

Коммунальные услуги

GDXU

-

ISVL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с DISVXISVL с HSCZ

Доходность на риск

GDXU vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.87

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.63

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.18

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

8.52

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.87

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.60

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.69

-0.82

Просадки

Сравнение просадок GDXU и ISVL

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-30.48%

-63.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.26%

-12.48%

-67.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.26%

-12.93%

-67.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-30.48%

-62.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.26%

-2.58%

-77.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-6.65%

-63.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

3.19%

+34.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и ISVL

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 50.50% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.50%

4.21%

+46.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.03%

12.16%

+109.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.25%

14.57%

+125.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.49%

16.91%

+94.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.52%

16.78%

+93.74%

Сравнение комиссий GDXU и ISVL

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и ISVL

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.49%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and ISVL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to ISVL (4.21%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.12% vs -14.72% for GDXU. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.12% return vs -14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

ISVL has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор