PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. GDXU is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, GDXU returned 38.54% vs 41.62% for GSIB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 10.39%.

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и GSIB

2026 (YTD)202520242023
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-0.33%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between GDXU and GSIB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов GDXU и GSIB

Секторы
GDXU
GSIB

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

GSIB

-

Энергетика

GDXU

-

GSIB

-

Финансовые услуги

GDXU

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

GDXU

-

GSIB

-

Промышленность

GDXU

-

GSIB

-

Недвижимость

GDXU

-

GSIB

-

Технологии

GDXU

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

GDXU vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.41

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.35

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

3.01

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

10.59

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.41

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

2.36

-2.49

Просадки

Сравнение просадок GDXU и GSIB

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-17.71%

-76.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.26%

-13.90%

-66.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.26%

-1.13%

-79.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-2.06%

-67.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

3.94%

+33.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и GSIB

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 50.50% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.50%

4.58%

+45.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.03%

14.13%

+107.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.25%

17.39%

+122.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.49%

18.46%

+93.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.52%

18.46%

+92.06%

Сравнение комиссий GDXU и GSIB

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и GSIB

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and GSIB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.62% vs 38.54% for GDXU. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.62% return vs 38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: BMO and Themes. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор