PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с ESPO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.72%/yr vs 5.88%/yr for ESPO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью -14.87%.

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и ESPO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%6.74%

Correlation

The correlation between GDXU and ESPO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.31

Сравнение распределения секторов GDXU и ESPO

Секторы
GDXU
ESPO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

78.1%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
ESPO

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

ESPO
78.1%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

ESPO
13.8%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

ESPO

-

Энергетика

GDXU

-

ESPO

-

Финансовые услуги

GDXU

-

ESPO

-

Здравоохранение

GDXU

-

ESPO

-

Промышленность

GDXU

-

ESPO

-

Недвижимость

GDXU

-

ESPO

-

Технологии

GDXU

-

ESPO
8.2%

Коммунальные услуги

GDXU

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

GDXU vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.80

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-1.03

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.54

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.96

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.80

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.24

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.62

-0.75

Просадки

Сравнение просадок GDXU и ESPO

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-50.99%

-43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.26%

-27.81%

-52.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.26%

-27.81%

-52.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-48.33%

-44.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.26%

-26.99%

-53.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-15.05%

-54.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

15.58%

+21.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и ESPO

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 50.50% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.50%

4.84%

+45.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.03%

14.65%

+107.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.25%

18.85%

+121.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.49%

25.11%

+86.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.52%

25.74%

+84.78%

Сравнение комиссий GDXU и ESPO

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и ESPO

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and ESPO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, ESPO leads with 5.88% vs -14.72% for GDXU. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 5.88% return vs -14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

ESPO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.55% for ESPO.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор