PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с AA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while AA (Alcoa Corporation) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -14.72%/yr vs 15.22%/yr for AA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 38.65%.

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—

AA

1 день
2.16%
1 месяц
16.43%
С начала года
38.65%
6 месяцев
65.72%
1 год
164.65%
3 года*
29.24%
5 лет*
15.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
AA
Alcoa Corporation		38.65%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%3.04%

Correlation

The correlation between GDXU and AA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

GDXU vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
3.11

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.46

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

10.49

-10.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

25.51

-24.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

3.11

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.27

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.24

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GDXU и AA

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-90.90%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.26%

-15.80%

-64.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.26%

-52.25%

-28.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-75.46%

-17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.26%

-19.12%

-61.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-46.18%

-23.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

6.48%

+30.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и AA

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 50.50% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 18.33%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.50%

18.33%

+32.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.03%

39.63%

+82.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.25%

53.40%

+86.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.49%

56.08%

+55.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.52%

55.59%

+54.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и AA

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.54%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and AA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to AA (18.33%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs AA's -90.90%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор