Сравнение GDXJ с VNO
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while VNO (Vornado Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, GDXJ returned 11.53%/yr vs -3.63%/yr for VNO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 11.53% против -3.63% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -19.25%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 50.65%
- 3 года*
- 42.13%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 11.53%
VNO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 35.06%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -3.63%
Сравнение доходности по годам GDXJ и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -10.70% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
VNO Vornado Realty Trust | 8.77% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between GDXJ and VNO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. VNO — Ранг доходности на риск
GDXJ
VNO
Сравнение GDXJ c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.20 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.38 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.25 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.09 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.29 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и VNO
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -80.89% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.60% | -41.22% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.60% | -43.88% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.99% | -72.46% | +21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -80.89% | +23.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -41.31% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.48% | -20.59% | -39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 21.24% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и VNO
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.66% | 10.04% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.71% | 23.04% | +19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.84% | 32.81% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.34% | 41.61% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.15% | 39.11% | +5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и VNO
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VNO в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.61% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.04% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and VNO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (17.66%) compared to VNO (10.04%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs VNO's -80.89%.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор