PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 11.53%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -10.70%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.53% против -55.68% соответственно.

GDXJ

1 день
1.01%
1 месяц
-19.25%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-0.52%
1 год
50.65%
3 года*
42.13%
5 лет*
15.86%
10 лет*
11.53%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-10.70%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between GDXJ and SQQQ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.21

The correlation between GDXJ and SQQQ shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и SQQQ

Секторы
GDXJ
SQQQ

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

103.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

SQQQ

-

Энергетика

GDXJ

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

SQQQ
103.4%

Здравоохранение

GDXJ

-

SQQQ

-

Промышленность

GDXJ

-

SQQQ

-

Недвижимость

GDXJ

-

SQQQ

-

Технологии

GDXJ

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

GDXJ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-1.22

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-2.26

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.76

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.93

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

-1.69

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-1.22

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.72

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.84

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.87

+0.92

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и SQQQ

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-100.00%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.60%

-65.71%

+30.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-92.38%

+56.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-97.23%

+46.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-99.98%

+42.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-100.00%

+65.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.48%

-92.40%

+31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.67%

35.98%

-22.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и SQQQ

Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 17.66%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

19.65%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.71%

39.23%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.84%

50.16%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.34%

66.95%

-25.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.15%

66.30%

-22.15%

Сравнение комиссий GDXJ и SQQQ

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и SQQQ

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.61%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and SQQQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to GDXJ (17.66%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 11.53% vs -55.68% for SQQQ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 17.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 11.53% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 2.61% for GDXJ.

GDXJ is categorized as Gold, while SQQQ is Leveraged Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.95% for SQQQ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор